В теории статистических выводов нашли признание два основных направления: так называемый «классический» подход, связываемый с именами известных статистиков Дж. Неймана и Е. С. Пирсона и их последователей, и байесовский подход.
Классический, или ортодоксальный, подход широко применяется в настоящее время в эконометрических исследованиях. Причем главное внимание уделяется получению эффективных оценивателей и изучению их асимптотических свойств. Большой вклад в развитие эконометрических приложений этого подхода внесли такие ученые, как Т. Хаавельмо, Г. Купманс, Г. Тейл, Г. Волд, А. Зельнер, А. Нагар, А. Гольдбергер, Э. Маленво, Ф. Фишер и ряд других.
Асимптотические свойства оценивателей служат обоснованием для статистических выводов, получаемых при выборках большого объема. В случае же малых выборок приложение результатов асимптотической теории представляется недостаточно обоснованным(1).