В статье представлены этапы построения модели векторной авторегрессии (VAR-модели) для прогнозирования инфляции на региональном уровне и построен краткосрочный прогноз инфляции в Еврейской автономной области. Для этой цели осуществлен выбор возможных показателей для VAR-модели, экономически обоснована необходимость их использования. Доказана необходимость использования фиктивных переменных для устранения влияния выявленных шоков в динамике инфляции. Получившаяся VAR-модель была признана состоятельной после проведения необходимых эконометрических тестов. Была проведена верификация модели. Разработанная VAR-модель подходит только для исследования выбранного субъекта Российской Федерации, т. к. каждый регион России имеет свою уникальность. Подбор показателей необходимо проводить для каждой территории индивидуально. При этом сам алгоритм построения модели прогнозирования универсален и может быть применен для различных территорий. Сделан вывод о важности построения прогноза инфляции, т. к. ее влияние необходимо учитывать при финансовом планировании абсолютно всеми экономическими агентами на всех иерархических уровнях: правительству, бизнесу, населению.